/**
 * 组合压力测试（纯函数、零依赖）。
 *
 * 核心问题：组合在极端市场情景下亏多少？
 * 给定资产收益的协方差结构，模拟常见压力情景（市场 -20%/-10%、
 * 波动率飙升、相关性上升），估算组合损失。
 *
 * 简化模型：假设组合对市场有 beta 暴露，压力情景 = 市场收益 × beta
 * + 特质波动冲击。非精确 VaR，但给出"最坏情形下亏多少"的直觉。
 */
/** 压力测试结果。 */
export interface StressTestResult {
    /** 组合当前权重 */
    weights: number[];
    /** 各情景下的组合损失 %（正数 = 亏损） */
    scenarioLossesPct: Array<{
        scenario: string;
        lossPct: number;
    }>;
    /** 最大损失情景 */
    worstScenario: string;
    /** 最大损失 % */
    maxLossPct: number;
    /** 组合年化波动（输入推算） */
    portfolioVolPct: number;
    notes: string[];
}
/**
 * 压力测试。
 *
 * @param weights 资产权重（和 = 1）
 * @param betas 各资产对市场的 beta
 * @param assetVolsPct 各资产年化波动 %
 * @param correlation 资产与市场的平均相关（默认 0.6）
 */
export declare function stressTest(weights: readonly number[], betas: readonly number[], assetVolsPct: readonly number[], correlation?: number): StressTestResult;