/**
 * 风险指标库（纯函数、零依赖）。
 *
 * 输入：逐期收益序列（+ 可选基准收益）。
 * 指标：历史 VaR / CVaR（Expected Shortfall）/ 下行偏差 / 最大回撤 /
 * Beta / Alpha（Jensen）/ 信息比率 / 跟踪误差。
 * 语义：收益序列按"资产收益"输入（如日收益率，小数形式 0.01 = 1%）。
 */
export interface RiskMetrics {
    /** 历史 VaR（正值表示损失），置信度默认 95% */
    var95: number;
    /** CVaR / Expected Shortfall（95%） */
    cvar95: number;
    /** 下行偏差（只统计负收益的波动） */
    downsideDeviation: number;
    /** 最大回撤 %（从累计净值计算） */
    maxDrawdownPct: number;
    /** Beta（对基准回归；无基准时 0） */
    beta: number;
    /** Jensen Alpha（每期超额，小数） */
    alpha: number;
    /** 信息比率（年化：超额收益 / 跟踪误差 × √365） */
    informationRatio: number;
    /** 跟踪误差（年化 %） */
    trackingError: number;
    /** 样本期数 */
    periods: number;
}
/** 从收益序列计算风险指标。 */
export declare function riskMetrics(returns: readonly number[], options?: {
    benchmarkReturns?: readonly number[];
    confidence?: number;
}): RiskMetrics;
export interface VarBacktestResult {
    /** 实际失败次数（损失超过 VaR 的期数） */
    failures: number;
    /** 期望失败次数 */
    expected: number;
    /** Kupiec POF 似然比统计量 */
    lrStat: number;
    /** 近似 p 值（卡方 1 自由度） */
    pValue: number;
    /** 95% 置信水平下是否通过（LR <= 3.841） */
    passed: boolean;
    periods: number;
}
/**
 * Kupiec POF 检验：VaR 序列的失败率回测。
 * returns 与 varSeries 等长；varSeries[i] 为第 i 期预期的 VaR（正值损失）。
 * p = 1 - confidence。
 */
export declare function kupiecTest(returns: readonly number[], varSeries: readonly number[], confidence?: number): VarBacktestResult;