/**
 * 期权定价与希腊字母（纯函数、零依赖）—— dsh-risk 域。
 *
 * 灵感来源：Optiver 的公开思路（Ready Trader Go 做市仿真、optibook 模拟
 * 交易所、期权定价挑战赛）：定价 → greeks → 波动率 → 对冲，方法公开，
 * 做市执行与库存管理留在内部。
 *
 * 模型：Black-Scholes（欧式、无股息、连续复利）。N(·) 用 erf 近似。
 */
export interface OptionInput {
    /** 标的价格 */
    spot: number;
    /** 行权价 */
    strike: number;
    /** 到期时间（年） */
    timeToMaturity: number;
    /** 无风险利率（年化小数） */
    riskFreeRate: number;
    /** 波动率（年化小数）；与 price 二选一 */
    volatility?: number;
    /** 期权市场价格；与 volatility 二选一（用于反解 IV） */
    price?: number;
    type: 'call' | 'put';
}
export interface OptionAnalytics {
    spot: number;
    strike: number;
    timeToMaturity: number;
    riskFreeRate: number;
    type: 'call' | 'put';
    /** 理论价 */
    price: number;
    /** 隐含波动率 */
    impliedVolatility: number;
    delta: number;
    gamma: number;
    /** 每 1% 波动率变动的价格变化 */
    vega: number;
    /** 每 1 年的 theta（价格/年） */
    theta: number;
    /** 每 1% 利率变动的价格变化 */
    rho: number;
}
/** Black-Scholes 理论价（纯函数）。 */
export declare function bsPrice(spot: number, strike: number, t: number, r: number, sigma: number, type: 'call' | 'put'): number;
/** 隐含波动率反解（二分法，纯函数）。 */
export declare function impliedVolatility(spot: number, strike: number, t: number, r: number, marketPrice: number, type: 'call' | 'put'): number;
/**
 * 期权全量分析：价格/IV 互算 + 五大希腊字母。
 * volatility 与 price 必须恰好给一个。
 */
export declare function optionAnalytics(input: OptionInput): OptionAnalytics;