/**
 * 债券分析（纯函数、零依赖）—— dsh-risk 域（PRT 映射）。
 *
 * FICC 联动：本模块是公开侧的固定收益方法论（定价/久期/凸性/DV01），
 * 与内部 PFIC（Pengyi FICC）同语言：公开方法，头寸/策略/执行支持在内部。
 *
 * 模型：按票息期折现（每期利率 = ytm/paymentsPerYear，票息 = couponRate
 * ×face/paymentsPerYear），久期/凸性为教科书定义（连续复利与日期计数
 * 约定不在本模块范围——见 notes）。
 */
export interface BondInput {
    /** 面值（默认 100） */
    faceValue?: number;
    /** 票息率（年化，小数如 0.03） */
    couponRate: number;
    /** 剩余期限（年） */
    periodsToMaturity: number;
    /** 每年付息次数（1/2/4/12，默认 2） */
    paymentsPerYear?: number;
    /** 到期收益率（与 price 二选一） */
    ytm?: number;
    /** 全价（与 ytm 二选一） */
    price?: number;
}
export interface BondAnalytics {
    faceValue: number;
    couponRate: number;
    periodsToMaturity: number;
    paymentsPerYear: number;
    /** 全价 */
    price: number;
    /** 到期收益率 */
    yieldToMaturity: number;
    /** 麦考利久期（年） */
    macaulayDuration: number;
    /** 修正久期（年） */
    modifiedDuration: number;
    /** 凸性（年²） */
    convexity: number;
    /** DV01 = 修正久期 × 全价 / 10000（收益率上行 1bp 的价格变动） */
    dv01: number;
}
/** 给定收益率 → 全价（现金流折现，纯函数）。 */
export declare function priceFromYield(faceValue: number, couponRate: number, periodsToMaturity: number, paymentsPerYear: number, ytm: number): number;
/** 给定全价 → 到期收益率（二分法，纯函数）。 */
export declare function yieldFromPrice(faceValue: number, couponRate: number, periodsToMaturity: number, paymentsPerYear: number, price: number): number;
/**
 * 债券全量分析：价格/收益率互算 + 麦考利久期 + 修正久期 + 凸性 + DV01。
 * ytm 与 price 必须恰好给一个。
 */
export declare function bondAnalytics(input: BondInput): BondAnalytics;