/**
 * 组合优化器（纯函数、零依赖）。
 *
 * 三种经典目标：
 * - maxSharpe：最大化夏普（均值-方差最优，带权重非负约束的解析近似）
 * - minVar：最小方差组合
 * - riskParity：风险平价（各资产风险贡献相等，迭代求解）
 *
 * 输入：资产收益矩阵（行 = 时间，列 = 资产）。零依赖，纯数值。
 */
/** 组合优化结果。 */
export interface PortfolioOptimizeResult {
    /** 优化方法 */
    method: 'maxSharpe' | 'minVar' | 'riskParity';
    /** 权重（和 = 1，非负） */
    weights: number[];
    /** 组合年化收益 %（假设 252 交易日） */
    annualReturnPct: number;
    /** 组合年化波动 % */
    annualVolPct: number;
    /** 组合夏普（无风险利率 0） */
    sharpe: number;
    /** 单资产年化夏普（对比用） */
    assetSharpe: number[];
    /** 权重集中度（HHI，1/n = 最分散，1 = 全押一个） */
    concentration: number;
}
/**
 * 组合优化。
 *
 * @param returns 收益矩阵（行 = 时间，列 = 资产）
 * @param method maxSharpe | minVar | riskParity
 * @param iterations 风险平价的迭代次数（默认 50）
 */
export declare function portfolioOptimize(returns: readonly number[][], method?: 'maxSharpe' | 'minVar' | 'riskParity', iterations?: number): PortfolioOptimizeResult;