/**
 * 回测纯函数（零 dsh 依赖，可独立测试）。
 *
 * 策略：双均线交叉——fast SMA 上穿 slow SMA 时全仓买入，下穿时清仓。
 * 信号在 bar i 确认，在 bar i+1 以收盘价成交（避免未来函数）。
 * 输出含交易列表、资金曲线、总收益、最大回撤、夏普比率（年化假设 365 根/年）。
 */
export interface BacktestTrade {
    /** 入场 bar 索引（信号确认的下一根） */
    entryIndex: number;
    /** 入场价 */
    entryPrice: number;
    /** 出场 bar 索引 */
    exitIndex: number | null;
    /** 出场价（null = 持仓到末尾未平仓） */
    exitPrice: number | null;
    /** 该笔收益（含手续费后的净收益率） */
    returnPct: number | null;
    /** 出场原因：策略信号 / 止损 / 止盈 */
    exitReason?: 'signal' | 'stop_loss' | 'take_profit';
}
export interface BacktestOutput {
    totalReturnPct: number;
    maxDrawdownPct: number;
    sharpe: number;
    /** 与输入等长：1 表示满仓，0 表示空仓 */
    position: (0 | 1)[];
    /** 与输入等长的归一化资金曲线（初始 1） */
    equityCurve: number[];
    trades: BacktestTrade[];
    fast: number;
    slow: number;
    feeRate: number;
}
/**
 * 双均线交叉回测。要求 fast < slow，feeRate >= 0。
 * 若序列尾部仍持仓，最后一笔交易的 exitIndex/exitPrice/returnPct 为 null（未平仓）。
 */
export declare function backtestMaCross(close: readonly number[], fast: number, slow: number, feeRate: number, stopLoss?: number, takeProfit?: number): BacktestOutput;
export interface GridResult {
    fast: number;
    slow: number;
    totalReturnPct: number;
    maxDrawdownPct: number;
    sharpe: number;
    trades: number;
}
export interface BacktestGridOutput {
    /** 按总收益降序排列的所有组合结果 */
    results: GridResult[];
    /** 总收益最高的组合 */
    best: GridResult;
    fastRange: {
        min: number;
        max: number;
    };
    slowRange: {
        min: number;
        max: number;
    };
    feeRate: number;
}
/**
 * 双均线参数网格搜索：对 fast ∈ [fastMin, fastMax]、slow ∈ [slowMin, slowMax]
 * 的每个 (fast, slow) 组合（要求 fast < slow）跑 backtestMaCross，
 * 返回按总收益降序的结果列表与最佳组合。纯计算，零依赖。
 */
export declare function backtestGrid(close: readonly number[], fastMin: number, fastMax: number, slowMin: number, slowMax: number, feeRate: number): BacktestGridOutput;
/**
 * 布林带突破策略：收盘价上穿上轨买入；下穿中轨（SMA）或止损/止盈卖出。
 * 信号 bar i 确认、i+1 收盘成交（无未来函数）。
 */
export declare function backtestBollingerBreakout(close: readonly number[], window: number, multiplier: number, feeRate: number, stopLoss?: number, takeProfit?: number): BacktestOutput;
/**
 * RSI 均值回归策略：RSI 上穿 buyBelow 买入；RSI 下穿 sellAbove 卖出；止损/止盈可配。
 * 信号 bar i 确认、i+1 收盘成交（无未来函数）。
 */
export declare function backtestRsiReversion(close: readonly number[], rsiWindow: number, buyBelow: number, sellAbove: number, feeRate: number, stopLoss?: number, takeProfit?: number): BacktestOutput;
export interface PortfolioAsset {
    name: string;
    close: readonly number[];
}
export interface BacktestPortfolioOutput {
    totalReturnPct: number;
    maxDrawdownPct: number;
    sharpe: number;
    /** 归一化组合净值（初始 1） */
    equityCurve: number[];
    assetNames: string[];
    /** 最终持仓权重（按市值） */
    finalWeights: number[];
    /** 执行的再平衡次数 */
    rebalances: number;
    feeRate: number;
}
/**
 * 多资产组合回测：初始按权重建仓，可每 rebalanceEvery 根再平衡回目标权重。
 * 初始建仓与每次再平衡按交易金额双边收取 feeRate。
 */
export declare function backtestPortfolio(assets: readonly PortfolioAsset[], weights: readonly number[] | undefined, rebalanceEvery: number | undefined, feeRate: number): BacktestPortfolioOutput;