/**
 * 组合归因（纯函数、零依赖）。
 *
 * 核心问题：组合收益来自哪里？
 * - 资产贡献：每个资产对组合收益的贡献（权重 × 收益）
 * - 因子暴露贡献：组合在已知因子上的暴露带来的收益（回归）
 * - 残差：无法解释的部分（选股 alpha）
 */
/** 组合归因结果。 */
export interface AttributionResult {
    /** 组合总收益 % */
    totalReturnPct: number;
    /** 各资产贡献（权重 × 收益），与输入资产顺序一致 */
    assetContributionsPct: number[];
    /** 资产贡献占比（归一化到 100%） */
    assetContribShares: number[];
    /** 因子暴露贡献（回归系数 × 组合暴露）% */
    factorContributionsPct: number[];
    /** 残差（alpha）% */
    residualPct: number;
    /** 归因 R²（因子解释的比例） */
    factorR2: number;
    notes: string[];
}
/**
 * 组合归因。
 *
 * 输入：
 * - returns：每期每资产收益矩阵 [time][asset]
 * - weights：资产权重（和为 1）
 * - factorExposures：可选，每期每资产的因子暴露 [time][asset][factor]
 *
 * 输出：资产贡献 + 因子暴露贡献（若提供 factorExposures）+ 残差 alpha。
 */
export declare function attribution(returns: readonly number[][], weights: readonly number[], factorExposures?: readonly number[][][]): AttributionResult;