/**
 * 交易执行模拟（纯函数、零依赖）—— dsh-execution 域（PET 映射）。
 *
 * 兑现「提供 dsh 交易框架（不接实盘）」承诺：订单在信号后一根（可加
 * 延迟）收盘成交，含双边手续费与滑点，资金曲线按收盘价盯市。仅多头
 * 现货语义：卖出受持仓约束。
 */
export interface SimOrder {
    /** 信号 K 线索引（成交在 index + 1 + latencyBars） */
    index: number;
    side: 'buy' | 'sell';
    /** 数量（与 valueFraction 二选一） */
    quantity?: number;
    /** 按当前权益比例下单（0-1，与 quantity 二选一） */
    valueFraction?: number;
}
export interface SimFill {
    orderIndex: number;
    side: 'buy' | 'sell';
    /** 成交 K 线索引 */
    fillIndex: number;
    fillPrice: number;
    quantity: number;
    value: number;
    fee: number;
    slippageCost: number;
    cashAfter: number;
    positionAfter: number;
    equityAfter: number;
}
export interface SimResult {
    fills: SimFill[];
    /** 归一化权益曲线（与 close 等长，初始 1.0） */
    equityCurve: number[];
    finalEquity: number;
    totalReturnPct: number;
    totalFee: number;
    totalSlippageCost: number;
    tradeCount: number;
    /** 因越界/参数问题未成交的订单数 */
    unfilledCount: number;
    cash: number;
    position: number;
}
export interface SimOptions {
    /** 初始资金（默认 1） */
    initialCash?: number;
    /** 单边手续费率（默认 0.001） */
    feeRate?: number;
    /** 滑点（基点，默认 0；买入按 +、卖出按 -） */
    slippageBps?: number;
    /** 成交延迟根数（默认 0：信号后一根成交） */
    latencyBars?: number;
}
/**
 * 执行模拟：按订单序列逐笔撮合，成交价 = close[fillIndex] × (1 ± 滑点)，
 * 手续费按成交金额单边收取，权益按收盘价盯市。
 */
export declare function executeSimulate(close: readonly number[], orders: readonly SimOrder[], options?: SimOptions): SimResult;