/**
 * A 股策略库（纯函数、零依赖）—— dsh-strategy 域。
 *
 * 所有策略遵循统一契约：
 * - `generate(bars, ctx)` 返回 targetWeight[i][k]（bar i 收盘后的目标权重）
 * - 只看 bar i 及之前的数据（无未来函数）
 * - 权重和 ≤ 1（引擎另有硬护栏兜底）
 *
 * 这些策略经 A 股 CSI300 样本（2023-11~2026-09，11 个不重叠 63 日窗口）
 * 实证评估，其中：
 * - `momentumStop`（动量+趋势闸门+个股止损）：前向验证超额中位 +11.33%、跑赢 67%
 * - `lowVolCircuit`（低波+熔断）：回撤小但前向验证超额不显著（-3.81%），已标注
 * 详见项目 FORK.md 与 STATE.md。
 */
import { type Bar, backtestTargetWeights } from './engine.js';
/** 策略上下文参数（各策略按需读取，未用到的忽略）。 */
export interface StrategyContext {
    [key: string]: number | boolean | undefined;
}
/** 策略定义。 */
export interface Strategy {
    /** 稳定标识（用于报告与参数覆盖） */
    id: string;
    /** 人类可读名称 */
    name: string;
    /** 假设说明（为什么可能有效） */
    thesis: string;
    /** 生成目标权重矩阵 */
    generate(bars: readonly (readonly Bar[])[], ctx?: StrategyContext): number[][];
    /** 默认参数网格（供参数搜索使用） */
    grid: Record<string, (number | boolean)[]>;
}
/** 票池等权指数（用于大盘状态判断）。 */
export declare function equalWeightIndex(bars: readonly (readonly Bar[])[]): number[];
/** 指数距 N 日高点的回撤（实时量，比均线穿越反应快）。 */
export declare function drawdownFromHigh(index: readonly number[], window: number): number[];
/** 双均线交叉（单标的择时；多标的时各标的独立）。 */
export declare const maCross: Strategy;
/** 波动率目标仓位（按已实现波动率反推仓位，压回撤）。 */
export declare const volTarget: Strategy;
/**
 * 横截面动量选股（实证基准）。
 * 注意：样本内表现强（跑赢率 82%）但最差窗口 -50%；建议配合止损与趋势闸门使用。
 */
export declare const crossMomentum: Strategy;
/**
 * 动量选股 + 趋势闸门 + 个股止损。
 *
 * 前向验证（只用历史窗口选参、在未来窗口测试）结果：
 * 超额中位 +11.33%、跑赢基准 6/9 窗口、回撤中位 17.73%。
 * 这是本项目实证出的最优可复现策略。
 */
export declare const momentumStop: Strategy;
/**
 * 低波动选股 + 快速熔断 + 反波动率加权。
 *
 * ⚠️ 诚实标注：本策略样本内 Calmar 极高（0.999 vs momentumStop 0.320），
 * 但**真·前向验证下超额为负**（-3.81%、跑赢率仅 33%）—— 属于过拟合的典型。
 * 保留它作为「回撤极小」的参考实现，但不应作为收益策略推荐。
 */
export declare const lowVolCircuit: Strategy;
/** 短期超跌反转（买跌幅最大者）；最差窗口最小但收益也最低。 */
export declare const shortReversal: Strategy;
/** 全部内置策略。 */
export declare const ALL_STRATEGIES: readonly Strategy[];
/** 按 id 查找策略。 */
export declare function findStrategy(id: string): Strategy | undefined;
/**
 * 便捷函数：用某策略跑一次回测。
 * @param bars 标的多序列
 * @param strategy 策略或策略 id
 * @param ctx 策略参数
 * @param options 回测选项
 */
export declare function runStrategy(bars: readonly (readonly Bar[])[], strategy: Strategy | string, ctx?: StrategyContext, options?: Parameters<typeof backtestTargetWeights>[2]): {
    signals: number[][];
    equity: number[];
    returns: number[];
    totalReturnPct: number;
    maxDrawdownPct: number;
    sharpe: number;
    annualReturnPct: number;
    calmar: number;
    avgTurnover: number;
    bars: number;
    maxGrossRaw: number;
    totalCostRatio: number;
    strategy: string;
    ctx: StrategyContext;
};