/**
 * A 股策略回测引擎（纯函数、零依赖）—— dsh-strategy 域。
 *
 * 来源：本模块从 A 股策略研究台（/root/projects/a-share-strategy-lab）的实验代码
 * 移植而来，去掉实验脚手架、补齐类型与契约，使其成为可复用的库函数。
 *
 * 与上游 dsh-quant 的 backtest 域的区别（这是本 fork 的核心增量）：
 * - 上游：单标的、全仓进出、固定 feeRate、无杠杆护栏
 * - 本模块：**多标的组合**、**目标权重**语义、A 股真实成本拆分、
 *   **总权重硬护栏（防止隐性杠杆）**、逐 bar 开盘价成交（无未来函数）
 *
 * 契约：
 * - 信号在 bar i 收盘后给出目标权重，在 bar i+1 的**开盘价**成交
 * - 权重向量 targetWeight[i][k] ∈ [0,1]，引擎强制 Σw ≤ 1（超出则等比归一）
 * - 所有函数为纯函数，无共享状态，可并发调用
 */
/** A 股交易成本参数（单边，按成交额比例；默认值为常见散户费率）。 */
export interface CostModel {
    /** 佣金率（双边收取） */
    commission: number;
    /** 印花税率（仅卖出收取） */
    stampDuty: number;
    /** 过户费率（双边收取） */
    transferFee: number;
    /** 滑点率（按成交价比例，双边） */
    slippage: number;
}
/** 默认成本模型：佣金万 2.5、印花税千 0.5、过户费十万分之一、滑点万 5。 */
export declare const DEFAULT_COST: CostModel;
/** 计算买入单边成本率。 */
export declare function buyCostRate(cost?: CostModel): number;
/** 计算卖出单边成本率（含印花税）。 */
export declare function sellCostRate(cost?: CostModel): number;
/** 单根 K 线（与 dsh-quant 的 candle 结构兼容，另接受 close/open 等短名）。 */
export interface Bar {
    /** 时间戳（毫秒） */
    t?: number;
    /** 开盘价 */
    o?: number;
    /** 最高价 */
    h?: number;
    /** 最低价 */
    l?: number;
    /** 收盘价（必需） */
    c: number;
    /** 成交量 */
    v?: number;
    /** 兼容别名：open */
    open?: number;
    /** 兼容别名：close */
    close?: number;
}
/** 读取收盘价（兼容 c / close 两种字段名）。 */
export declare function barClose(b: Bar): number;
/** 读取开盘价（兼容 o / open；缺失时退回收盘价）。 */
export declare function barOpen(b: Bar): number;
/**
 * 简单移动平均。返回与输入等长，前 window-1 位为 null。
 * @param values 数值序列
 * @param window 窗口（>= 1）
 */
export declare function sma(values: readonly number[], window: number): (number | null)[];
/** 滚动总体标准差。返回与输入等长，前 window-1 位为 null。 */
export declare function rollingStd(values: readonly number[], window: number): (number | null)[];
/** 逐期简单收益率（等长，首位 0）。 */
export declare function simpleReturns(close: readonly number[]): number[];
/** 回测选项。 */
export interface BacktestOptions {
    /** 年化期数（每年 bar 数）。默认 243（A 股交易日）；加密 7×24 用 365。 */
    barsPerYear?: number;
    /** 成本模型。 */
    cost?: CostModel;
    /**
     * 单 bar 总权重上限（硬护栏）。
     * 信号给出的 Σw 超过该值时按比例归一 —— 这防止「对每只标的独立给满仓」
     * 造成的隐性杠杆（实测该 bug 会把 Calmar 从 0.13 虚增到 132）。
     */
    grossCap?: number;
}
/** 回测结果。 */
export interface BacktestResult {
    /** 等长净值曲线（初始 1） */
    equity: number[];
    /** 逐期收益（等长，首位 0） */
    returns: number[];
    /** 区间总收益率 % */
    totalReturnPct: number;
    /** 最大回撤 % */
    maxDrawdownPct: number;
    /** 年化夏普（按 barsPerYear 年化） */
    sharpe: number;
    /** 年化收益率 % */
    annualReturnPct: number;
    /** Calmar = 年化收益 / 最大回撤 */
    calmar: number;
    /** 平均单期换手率（占组合权益比例） */
    avgTurnover: number;
    /** bar 数 */
    bars: number;
    /** 归一前信号的最大总权重（> grossCap 表示策略曾超配） */
    maxGrossRaw: number;
    /** 累计交易成本（占初始权益比例） */
    totalCostRatio: number;
}
/**
 * 目标权重组合回测：每根 bar 给出目标权重，下一根开盘成交。
 *
 * @param bars    每个标的的 K 线序列（等长）
 * @param signals targetWeight[i][k] = bar i 收盘后对标的 k 的目标权重
 * @param options 年化期数、成本模型、总权重上限
 * @returns 净值曲线与绩效指标
 *
 * @example
 * ```ts
 * // 等权持有两只标的
 * const w = bars.length === 2 ? [0.5, 0.5] : []
 * const signals = bars[0].map(() => w)
 * const r = backtestTargetWeights(bars, signals)
 * ```
 */
export declare function backtestTargetWeights(bars: readonly (readonly Bar[])[], signals: readonly (readonly number[])[], options?: BacktestOptions): BacktestResult;
/** 单标的便捷回测：close 序列 + 目标仓位序列（0..1）。 */
export declare function backtestSingle(barSeries: readonly Bar[], targetWeights: readonly number[], options?: BacktestOptions): BacktestResult;
/** 最大回撤（返回正比例，如 0.15 表示 15%）。 */
export declare function maxDrawdown(equity: readonly number[]): number;
/** 年化收益率（小数）。 */
export declare function annualizedReturn(equity: readonly number[], barsPerYear: number): number;
/**
 * 年化夏普比率（无风险利率按 0）。
 * @param returns 逐期收益
 * @param barsPerYear 年化期数（A 股 243，加密 365）
 */
export declare function sharpeRatio(returns: readonly number[], barsPerYear?: number): number;
/** 下行波动率（年化，只统计负收益期）。 */
export declare function downsideDeviation(returns: readonly number[], barsPerYear?: number): number;
/**
 * 等权买入持有基准：对传入的全部标的各分配 1/K 权重并全程持有。
 *
 * 用途：任何策略回测都必须有基准对照 —— 在单边下跌市里，
 * "策略亏 3% 而基准亏 10%" 与 "策略赚 3% 而基准赚 10%" 是相反的结论。
 *
 * @param bars 标的多序列
 * @param options 年化期数与成本模型
 * @returns 与 backtestTargetWeights 同结构的回测结果
 */
export declare function equalWeightBenchmark(bars: readonly (readonly Bar[])[], options?: BacktestOptions): BacktestResult;