/** 日频检验结果。 */
export interface DailyTestResult {
    /** 交易日数 */
    n: number;
    /** 每日超额收益均值（小数，如 0.0016 = 0.16%/日） */
    meanDaily: number;
    /** 日均值的 Newey-West 标准误 */
    seDaily: number;
    /** Newey-West 校正后的 t 值 */
    tStat: number;
    /** 双尾 p 值（正态近似） */
    pValue: number;
    /** 年化超额收益（按 annualization 期/年） */
    annualizedExcessPct: number;
    /** 使用的 Newey-West 滞后阶数 */
    lags: number;
    /**
     * 有效独立样本量 = n / (1 + 2·Σ(1-l/(L+1))·ρ_l)。
     * 这是**诚实自由度**：不能拿 n=1000 当 1000 个独立样本。
     */
    effectiveN: number;
    /** 基于有效样本量的功效 */
    power: number;
}
/** 逐期自相关（滞后 l）。 */
export declare function autocorr(xs: readonly number[], lag: number): number;
/**
 * 对每日超额收益做 Newey-West 均值检验。
 *
 * @param strategyEquity  策略净值曲线（初始 1）
 * @param benchmarkEquity 基准净值曲线（初始 1，等长）
 * @param options.lags           Newey-West 滞后阶数；缺省自动取 max(1, round(1.5×windowLen))
 * @param options.windowLen      策略的持仓窗口长度（用于自动选滞后阶）
 * @param options.annualization  年化期数（A 股 243）
 * @returns 日频检验结果（含有效样本量）
 */
export declare function dailyExcessTest(strategyEquity: readonly number[], benchmarkEquity: readonly number[], options?: {
    lags?: number;
    windowLen?: number;
    annualization?: number;
}): DailyTestResult;